مونت كارلو محاكاة في التداول كيف تتوقع الرياضيات نتائج السوق

ملخص:تقوم محاكاة مونت كارلو بتشغيل الآلاف من مسارات الأسعار العشوائية للسهم ، وتحسب توزيع احتمالات العائدات المستقبلية. بدلاً من التنبؤ "سوف ترتفع الأسهم ،" تحسب "هناك احتمال 72٪ أن يغلق هذا السهم فوق $ X في غضون 5 أيام تداول. " وهكذا تنتج GemStox نافذة الخروج الموزنة على الاحتمالات وليس مشاعر الأمعاء.

ما هي محاكاة مونت كارلو؟

محاكاة مونت كارلو هي تقنية إحصائية تستخدم العينات العشوائية المتكررة للحصول على نتائج عددية. تم تسميتها على اسم منطقة الكازينو الشهيرة في موناكو ، وهي تعتمد على العشوائية لحل المشاكل التي قد تكون محددة في المبدأ ولكن معقدة للغاية لحلها تحليليًا.

في التداول، يتم استخدام محاكاة مونت كارلو لنموذج توزيع احتمالات أسعار الأسهم المستقبلية عن طريق تشغيل آلاف (أو ملايين) من مسارات الأسعار العشوائية بناءً على التقلبات التاريخية والانحراف والمعايير التواصلية.

كيف يعمل في تداول الأسهم

العملية تتبع هذه الخطوات:

1. المعايير التقديرية:يحسب التقلبات التاريخية للسهم (التحايل القياسي للعائدات) ، والانحراف (العائدات المتوسطة) ، والارتباط مع الأصول الأخرى.
2. إنشاء مسارات عشوائية:باستخدام نموذج حركة براونية هندسيّة، تولّد آلاف مسارات الأسعار المستقبليّة المحتملّة على أفق الزمن المستهدف.
3. تحليل النتائج:لكل مسار، احسب السعر النهائي، أقصى سحب، وما إذا كان يصل إلى مستويات وقف الخسارة أو جني الأرباح.
4. احسب الاحتمالاتإجمالي النتائج لتحديد احتمال ضرب هدفك، احتمال ضرب وقف الخسارة، والقيمة المتوقعة للتجارة.

لماذا تفشل التنبؤات الوحيدة

غالبًا ما ينتج التحليل التقني التقليدي التنبؤات الثنائية: "سوف يرتفع الأسهم إلى 120 دولار" أو "الدعم يبلغ 95 دولار". هذه التنبؤات تتجاهل عدم اليقين الأساسي في الأسواق المالية.

تحاكي مونت كارلو يحتضن عدم اليقين. بدلا من تنبؤ واحد، فإنه يعطيك توزيع الاحتمالات.الاحتمالالنتائج المختلفة، والتي هي أكثر قابلية للتنفيذ.

كيف تستخدم GemStox مونت كارلو

تقوم GemStox بتشغيل محاكاة مونت كارلو كواحدة من فئات متعددة الاستراتيجية المستقلة لها. لكل مخزون يتجاوز الفحص الأول:

• نحن نقدر نظام التقلب الحالي باستخدام النماذج GARCH عائلة
• اجري الآلاف من محاكاة مسار الأسعار على أفقات زمنية متعددة
• الحساب من نوافذ الخروج المزنة على الاحتمالات (وقف الخسارة، جني الأرباح، درجة الثقة)
• فقط الإشارات التي تؤكد مونت كارلو توزيعات الاحتمالات المواتية البقاء

مونت كارلو مقابل أساليب أخرى

الإشارات والمزيد من القراءة

• غلاسرمان، بي. (2003).مونت كارلو أساليب الهندسة المالية(سبيرنجر)
• هول ، جي سي (2018).الخيارات والمستقبلات والمشتقات الأخرى-بيرسون
• Jäckel ، P. (2002).مونت كارلو أساليب المالية(ويلي)

المقالات ذات الصلة

• كيف يعمل إشارات الأسهم الغوص العميق الرياضي
• فهم التقلب GARCH نماذج شرح
• تداول التحقق المتقاطع لماذا نموذجات الإجماع تفوز