كيف يعمل إشارات الأسهم النهج الرياضي للتوقيت السوقي

كلّ يوم، يتمّ إغراق التجار بإشعارات الأسهم، شراء هذا، بيع ذلك، الخيار الساخن التالي، لكنّه لا يُمكن أن يُمكنك إغلاقها.كم من هذه الإشارات تدعمها الرياضيات الصارمة؟الإجابة غير مريحة: قليل جداً.

معظم خدمات إشارات الأسهم تعتمد على مؤشر واحد يعبر عتبة متوسط متحرك، قيمة مؤشر القوة النسبية، أو ارتفاع حجم. نقطة بيانات واحدة. "إشارة واحدة. " هذا ليس إشارة.هذا ضجيج

في GemStox ، قمنا ببناء شيء مختلف. وهنا بالضبط كيف يعمل محرك إشاراتنا الرياضية ولماذاالتحقق المتقاطع عبر 10 gG12Gz مستقلةيُنتج نتائج مختلفة بشكل أساسي.

المشكلة: لماذا تفشل معظم تحذيرات الأسهم

فكر في ما يحدث عندما تحصل على تحذير الأسهم النموذجي، الأسهم تتجاوز المتوسط المتحرك لمدة 50 يوماً، تقوم الخدمة بإطلاق إشارة "شراء".

إليك ما لا تعرفه:

• تلك التقاطع المتوسط المتحركلا يتوقع الاتجاه 48% من الوقتبمفردها
• نظام التقلب في الأسهم قد تغير للتو
• أساسيات الشركة تظهر انخفاض التدفق النقدي الحر هو تدمير القيمة، وليس خلق القيمة
• ثلاثة نماذج مستقلة أخرى جميعها لا توافق مع الإشارة

إشارة مؤشرة واحدة هي مثل الطبيب تشخيصك بناء علىفقط درجة حرارتكقد يكون لديك حمى أو قد تكون قد ركضت فقط ميل. بدون إشارة متقاطعة للعلامات الحيوية الأخرى، التشخيص لا قيمة له.

كيف يعمل GemStox: فئات متعددة الاستراتيجية، اتفاق واحد

GemStox لا تستخدم نموذج واحد.10 مستقلة فئات الاستراتيجيةكل منها يمثل طريقة مختلفة بشكل أساسي لتحليل الأسهم.

1 - محاكاة استوكاستية (قصر الأجل)

نحن نفعل الآلاف من محاكاة مونت كارلو على مسارات الأسعار، نمذجة توزيع احتمالات العائدات المستقبلية. بدلا من التنبؤ "سوف يرتفع الأسهم"، نحسب:"هناك احتمال 72% أن يغلق هذا الأسهم فوق X خلال 5 أيام تداول، بناءً على نظام التقلب الحالي"هذا يعطيك نافذة الخروج الموزنة على الاحتمالات وليس مشاعر الحشرات

2. نموذج التقلبات (مواجهة للمخاطر)

باستخدام نماذج عائلة GARCH ، نحن نقدر التقلب الشريطي مدى تقلب الأسهمالآنعندما تتراكم مؤشرات التقليدية، تتكيف GARCH. الإشارة التي تمر GARCH التحقق يعني التوقيت ليس فقط جيدإنه جيد في ظل ظروف السوق الحالية.

3. تقييم DCF (طويل الأجل)

تحليل تدفقات النقدية المخصومة هو المعيار الذهبي لـ القيمة الجوهرية. نحن ننتظر التدفق النقدي الحرs، تطبيق معدل الخصمs المناسبة، ومقارنة النتيجة بسعر السوق الحالي. سهم الذي يتم تقليل قيمته بنسبة 30% + على DCF وتلقي أيضا إشارات صعودية قصيرة الأجل؟هذا هو عالية ثقة.

4 - النتائج المتعلقة بالجودة

بعض الشركات هي آلات تجميع الثروة. آخرون هي فخ القيمة. نحن ندرج الأسهم على عوائد رأس المال المستثمر (ROIC) ، التدفق النقدي الحر تحويل، جودة الأرباح، وقوة الموازنة. شركة تسجل في القارب الأول على الجودةوإظهار إشارات تقنية صعودية هو رهان مختلف بشكل أساسي عن اسم منخفض الجودة مع نفس نمط الرسم البياني.

5 - تحليل العودة المتوسطة

تتجاوب الأسواق كل من الصعود والانخفاض. تحدد استراتيجيات العودة المتوسطة عندما انحرف السعر بعيداً جداً عن معاييرها الإحصائية ومن المرجح أن يتراجع. يزامن ذلك مع الاستراتيجيات الأخرى، ويساعدنا هذا على تصفية ضجيج مطاردة الزخم.

6 10. الأصول المتقاطعة، الزخم، تدفق الخيارات، المشاعر، وتعرف الأنماط

وتشمل الفئات الخمسة المتبقية ارتباطات بين الأصول (هل يؤكد سوق السندات الإشارة؟) ، وتدفق الطلب المؤسسي (هل يتحرك اللاعبون الكبار؟) ، وإشارات سوق الخيارات (نشاط غير عادي) ، وتحليل المشاعر (هل الجمهور صعودي جداً أم هبوطي؟) ، وتعرف الأنماط (الرؤوس والكتفين والعلامات والخنادق التي يتم تأكيدها من خلال ملفات الميزانية).

السحر: التحقق المتقاطع

هنا حيث تتوقف معظم الخدمات. يقومون بتشغيل نموذج واحد، ويعثرون على إشارة، ويرسلونها إليك.الصلاحية المتقاطعة.

كل إشارة محتملة يجب أن تمر عبرجميع المعلومات ذات الصلة فئات الاستراتيجيةللفئة الخاصة بها. يجب تأكيد إشارة تذبذب قصيرة الأجل من خلال محاكاة استوتشاسية، ونموذج التقلب GARCH، واستراتيجيات قصيرة الأجل إضافيتين على الأقل. يجب أن تتجاوز إشارة قيمة طويلة الأجل DCF، والتحقق من الجودة، والتحقق من متوسط العكس.

النتيجة؟99% من الإشارات الأولية يتم تصفية خارج.فقط تلك التي تتفق عليها العديد من النهج المستقلة هي التي تبقى. وهذا هو نفس المبدأ الذي يجعل نماذج التعلم الآلي المجموعة أكثر دقة من أي نموذج واحد تطبق على الأسواق المالية.

ماذا يعني هذا لتجارتك

عندما تستخدم GemStox، لا تحصل على شخص ما الاحتفاظ الساخن.إجماع رياضيإشارة نجت من إطار التحليل المستقل العشرة

هذا يعني:

• إشارات أقل، عالية الجودة.لن تغرق في التحذيرات، ستحصل على حفنة من فرص "عالية الثقة"
• الاحتمالات، وليس التنبؤاتكل إشارة تأتي مع درجة احتمالية، وليس ضمان.
• مخاطر محددةكل إشارة تتضمن محاسبة وقف الخسارة و جني الأرباح على أساس نموذج التقلب
• لا توجد درجة مالية مطلوبةالرياضيات معقدة. الخروج بسيط. لا تحتاج إلى فهم نماذج GARCH للتصرف على النتيجة.

لماذا الرياضيات تتفوق على الإهتمام

سوق الأوراق المالية هي واحدة من القليل من المجالات التيكونها أقل عاطفيةهو ميزة تنافسية ضخمة. التداول القائم على التشويق متابعة الحشد ، مطاردة الزخم ، بيع الهلع هو كيف يخسر التجار بالتجزئة المال. الإشارات الرياضية المتقاطعة المعتمدة تُزيل العاطفة من المعادلة.

هل يعمل كل مرة؟ لا. لا شيء يفعل. السوق محتملة، وليس تحديدية. ولكن نظام الذي تصف 99٪ من الضوضاء والسطح فقط ثقة عالية، إشارات الإجماع متعددة النماذج سوف، على حجم العينة الكبير،أداء أفضل بكثيرأي نهج مؤشر واحد.

هذا ليس وعداً، إنه رياضيات

الإشارات والمزيد من القراءة

• غلاسرمان، بي. (2003).مونت كارلو أساليب الهندسة الماليةسبرنجر. النص الأساسي على محاكاة مونت كارلو المطبقة على الأسواق المالية.
• فرانك ، سي ، & Zakoian ، J.M. (2019).النماذج GARCH: الهيكل، الإستفتاء الإحصائي والتطبيقات المالية. وايلي. إشارة شاملة على نمذجة التقلب GARCH.
• (داموداران) ، (إيه)تقييم الاستثمار: أدوات وتقنيات تحديد قيمة أي أصول. وايلي. مرجع قياسي لمنهج تقييم DCF.

المقالات ذات الصلة

• إلغاء ضوضاء السوق لماذا 99٪ من تحذيرات الأسهم لا فائدة
• تداول التحقق المتقاطع لماذا إشارات الإجماع تتفوق على مؤشرات واحدة
• لماذا تفشل معظم خدمات الإشارات التجارية
• ما هي إشارات الأسهم؟ دليل كامل