Stock nhiễu thị trường vs Signal Chia tách chuyển động giá ngẫu nhiên từ các mô hình dự đoán

Tóm tắt:Các thị trường tài chính tạo ra một lượng lớn chuyển động giá ngẫu nhiên (ruy) cùng với các mô hình (sinh tín) có thể dự đoán được thực sự. Các nghiên cứu cho thấy 90-95% chuyển động giá ngắn hạn là tiếng ồn. Thách thức và cạnh đang tách hai. GemStox sử dụng nhiều lớp chiến lược độc lập để lọc 99% tiếng ồn, chỉ xuất hiện các tín hiệu đồng thuận độ tin cậy cao.

nhiễu thị trường là gì?

nhiễu thị trường là chuyển động giá ngẫu nhiên mà không chứa thông tin dự đoán. Nó là sự tĩnh giữa các trạm thay đổi giá gây ra bởi dòng lệnh ngẫu nhiên, điều chỉnh hàng tồn kho của nhà sản xuất thị trường, tiếng ồn tin và thiên vị hành vi thay vì sự mất cân bằng cung / nhu cầu thực sự.

Đặc điểm về tiếng ồn:

• Định hướng ngẫu nhiên:Tương tự khả năng tăng hoặc giảm
• Không kiên trì:Buồn ngày hôm nay không thể đoán được tiếng ồn ngày mai.
• Tần số cao:Quản trị chuyển động giá ngắn hạn
• Không thể đoán trước:Không thể khai thác theo hệ thống

Một tín hiệu là gì?

Một tín hiệu là một mô hình có thể dự đoán trong chuyển động giá trị chứa thông tin dự đoán thực sự. Các tín hiệu phát sinh từ sự mất cân bằng nhu cầu và cung thực tế, vị trí tổ chức, động lực thu nhập hoặc thay đổi kinh tế vĩ mô.

Đặc điểm của các tín hiệu:

• Biến hướng:Có nhiều khả năng đi theo một hướng
• Sự kiên trì:Các mẫu lặp lại qua thời gian
• Tần suất thấp hơn:Cần kiên nhẫn để nhận ra
• Có thể khai thác:Có thể được bắt cóc theo hệ thống

Tỷ lệ tín hiệu/ruốt ở thị trường

Nghiên cứu của Burton Malkiel, Eugene Fama, và những người khác cho thấy rằng90-95% chuyển động giá ngắn hạn là tiếng ồn.Đây là thách thức cơ bản của giao dịch: tìm 5-10% chuyển động giá được dự đoán giữa 90-95% là ngẫu nhiên.

Làm thế nào GemStox lọc tiếng ồn

GemStox áp dụng nhiều lớp chiến lược độc lập, mỗi tín hiệu đại diện cho một cách phân tích khác nhau về mặt cơ bản.

• Tiêu phỏng Stochastic:Monte Carlo mô hình hóa đường giá
• GARCH Sự biến động:Đánh giá rủi ro có ý thức về chế độ
• định giá DCF:phân tích giá trị nội tại
• Tích hợp chất lượng:Đánh giá sức mạnh cơ bản
• Phục hồi trung bình:Tránh lệch chuẩn thống kê
• Tốc độ:Đảm nhận xu hướng
• Cross-Asset:Đảm nhận giữa thị trường
• Các lựa chọn dòng chảy:Định vị của các tổ chức
• Cảm giác:Định vị đám đông
• Nhận dạng mẫu:Chứng minh mô hình biểu đồ

Tại sao hầu hết các dịch vụ tín hiệu thất bại

Hầu hết các dịch vụ dựa trên một chỉ số hoặc mô hình duy nhất. Khi 95% chuyển động giá là tiếng ồn, một mô hình duy nhất sẽ tạo ra dương tính sai 50% + thời gian. Giải pháp không phải là một mô hình duy nhất tốt hơn nó yêu cầunhiều mô hình độc lập để đồng ý.