Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận Một số mà mọi thương nhân phải nắm vững
Đi vào bất kỳ diễn đàn giao dịch nào và bạn sẽ thấy cuộc tranh luận vô tận về tỷ lệ chiến thắng. "Cách chiến lược của tôi thắng 70% thời gian!" Nghe như ấn tượng cho đến khi bạn nhận ra 30% còn lại xóa sạch tất cả lợi nhuận và sau đó một số. tỷ lệ chiến thắng không quan trọng gần như như như như các nhà giao dịch nghĩ.Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận có.
R: R là gì?
Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận đơn giản là:
If you're risking $100 to make $300: R:R = 3:1
If you're risking $100 to make $50: R:R = 0.5:1
If you're risking $100 to make $100: R:R = 1:1
Tại sao R:R quan trọng hơn tỷ lệ chiến thắng
Đây là toán học thay đổi mọi thứ:
- Với 1:1 R:R, bạn cần mộtTỷ lệ thắng 50%chỉ để giải quyết vấn đề.
- Với 2:1 R:R, bạn chỉ cần mộtTỷ lệ thắng 33%để giải quyết vấn đề.
- Với 3:1 R:R, bạn chỉ cần mộtTỷ lệ thắng 25%để giải quyết vấn đề.
- Với 5:1 R:R, bạn chỉ cần mộtTỷ lệ thắng 17%để giải quyết vấn đề.
Đây là cái nhìn sâu sắc nhất trong giao dịch:bạn có thể sai hầu hết thời gian và vẫn kiếm tiền nếu người chiến thắng của bạn đủ lớn so với người thua cuộc của bạn.
4 wins × $300 = $1,200
6 losses × $100 = $600
Lợi nhuận ròng: 600 USD
That's a 60% return on total capital risked — with a losing win rate.
Làm thế nào để tính toán R: R cho bất kỳ giao dịch
- Định nghĩa giá nhập cảnh của bạn.
- Định nghĩa cắt lỗ của bạn.Dựa trên mức độ kỹ thuật, biến động, hoặc số tiền đô la tối đa không bao giờ tùy ý.
- Tính toán rủi ro cho mỗi cổ phiếu:Nhập − Stop = rủi ro mỗi cổ phiếu
- Định nghĩa mục tiêu của bạn.Dựa trên mức kháng cự, chuyển động được đo hoặc dự đoán biến động.
- Xét phần thưởng cho mỗi cổ phần:Mục tiêu − Lập nhập = Phần thưởng mỗi cổ phần
- R: R = Phần thưởng / rủi ro
Stock XYZ: Entry at $50, Stop at $47.50, Target at $57.50
Risk per share: $2.50 | Reward per share: $7.50
R: R = 7,50 / 2,50 = 3:1 ✓
Bạn nên nhắm mục tiêu gì?
- Dưới 1: 1 — Avoid. You need a >Tỷ lệ thắng 50% chỉ để sống sót.
- 1: 1 đến 2: 1Thí dụ: các giao dịch có khả năng cao (65%+) có thể được chấp nhận.
- 2:1 đến 3:1 — Điểm ngọt ngào.Thông thường trong các giao dịch swing và các thiết lập break-out.
- 3:1 đến 5:1Tuyệt vời. Các giao dịch tăng tốc và các thiết lập theo xu hướng có thể đạt được điều này. Hãy nhớ rằng R:R cao hơn thường đi kèm với xác suất thấp hơn thị trường không cung cấp tiền miễn phí.
- Hơn 5:1hiếm. Đây là home runs. Đừng dựa vào chúng như bánh mì và bơ của bạn.
Mối quan hệ ẩn: R: R và xác suất
Đây là điều mà hầu hết các nhà giao dịch bỏ lỡ:R: R và xác suất thắng được tương quan ngược lại.Một giao dịch 10:1 R:R là tuyệt vời về lý thuyết nhưng nếu xác suất đạt được mục tiêu đó là 5%, giá trị dự kiến của bạn có thể là tiêu cực.
Các toán học:Giá trị dự kiến = (Khả năng chiến thắng × phần thưởng) − (Khả năng mất mát × rủi ro)
EV = (0.40 × $300) − (0.60 × $100) = $120 − $60 = +$60 ✓
Thương mại B:5:1 R:R, tỷ lệ thắng 15%
EV = (0.15 × $500) − (0.85 × $100) = $75 − $85 = −$10 ✗
Trade B has a better R:R but worse expected value because the probability collapsed.
Làm thế nào GemStox sử dụng R:R
Mỗi tín hiệu GemStox bao gồm cả ba số bạn cần:
- Khu vực nhập cảnhnơi đặt hàng của bạn
- mức cắt lỗđược tính từ các mô hình biến động, không phải tỷ lệ phần trăm tùy ý
- mục tiêu chốt lờidựa trên mức độ kháng cự, hồ sơ khối lượng và dự báo biến động
Từ những điều này, R:R của bạn được tính toán tự động.không chỉ là "cái gì để đổi" mà "có giá trị toán học không".
Nhận tín hiệu R: R rõ ràng trên mọi giao dịch.
GemStox cung cấp cho bạn nhập, dừng, mục tiêu, và xác suất tất cả mọi thứ bạn cần để đánh giá một giao dịch. Vé ngày $7.
Xem gói & Bảng giá →