Pozisyon ölçüm stratejileri Optimal Ticaret Boyutunun Arkasındaki Matematik
Özet:Pozisyon boyutu, portföyünüzün her işlemde ne kadar risk altında olduğunu belirler. Optimal boyut, yıkım riskini en aza indirerek uzun vadeli büyümeyi en üst düzeye çıkarır. Kelly Criterion matematiksel ideali verir; kısımlı Kelly (1/4 ila 1/2) gerçek dünya ticaretinde daha güvenli olur. GemStox volatilite ayarlı modeller kullanarak pozisyon boyutunu otomatik olarak hesaplar.
Neden Hedef Seçiminden Daha Önemli Olur?
Çoğu tüccar hangi hisse senedi satın alacağını merak eder.pozisyon ölçümü stok seçimi değil uzun vadeli kazançların ana sürücüsüdür.Ortalama bir hisse senedi seçimi, ancak mükemmel bir pozisyon boyutu olan bir tüccar büyük bir hisse senedi seçimi, ama kötü boyutlu büyük bir ticaret örneği üzerinde bir tüccar üstesinden gelecektir.
Kelly Kriteri
1956'da Bell Laboratuvarları'nda John L. Kelly tarafından geliştirilen Kelly Kriteriyonu, kazanma olasılığı ve ödeme oranı göz önüne alındığında bahis için bir banka hesabının en uygun kısmını hesaplar.
Şekil:(bp - q) / b
- F*= bahis bahisinin payı
- b= elde edilen oranlar ( Kazanç miktarı kayb miktarı oranı)
- p= kazanma olasılığı
- q= kaybetme olasılığı (1 - p)
f* = (3 × 0.55 - 0.45) / 3 = (1.65 - 0.45) / 3 = 0.40
Kelly says: risk 40% of your bankroll on this trade.
Bu son derece agresif bu yüzden çoğu tüccar bölümsel Kelly'yi kullanır (1/4'den 1/2'e kadar tam Kelly).
Bölümsel Kelly Pratik yaklaşım
Full Kelly uzun vadeli büyümeyi en üst düzeye çıkarır, ancak aşırı değişkenlik ve derin çekimler üretir.bölümsel Kelly:
- Tam Kelly (1.0×):Maksimum büyüme, maksimum ağrı
- Yarım Kelly (0.5×):Maksimum büyüme %75'i, maksimum çekim %50'i
- Üçüncü Kelly (0,25×):** Maksimum büyüme %50'i, maksimum çekim %25'i
Diğer pozisyon ölçüm yöntemleri
Kesin Fraksiyonel
Her işlemde portföyünüzün sabit bir yüzdesini riske atın (genellikle 1-2%). Basit, etkili, kazanç oranını veya oranları bilmenizi gerektirmez.
Değişkenlik Temelindeki Boyutlama
Pozisyon boyutunu, hisse senetinin mevcut volatilite'ine göre ayarlayın. Yüksek volatiliteli hisse senetleri için daha küçük pozisyonlar, düşük volatiliteli hisse senetleri için daha büyük pozisyonlar. Bu, tüm pozisyonlardaki riskleri eşitleştirir.
Düzenli Dolar miktarı
Her işlemde aynı dolar miktarını yatırım yapın. Basit ama hem volatilite hem de kanaat aktif tüccarlar için tavsiye edilmez.
GemStox pozisyon boyutunu nasıl ele alıyor
Her GemStox sinyali kanaat puanı simülasyon ve çapraz onaylama sonuçlarından elde edilen bir kanaat puanı içerir.
- Yüksek kanaat (80%+):Daha büyük pozisyon uygun
- Ortalama kanaat (60-80%):Standart pozisyon boyutu
- Daha düşük kanaat (% 60'ın altında):Daha küçük pozisyon veya atlama
kanaat skorlu sinyaller alın .
Her GemStox sinyali bir olasılık ağırlığı kanaat puanı içerir. $ 7 Günlük Geçiş veya 14 günlük ücretsiz deneme ile başlayın.
ücretsiz deneme Başlat →