Çarşıt Değerlendirme Ticareti Neden Anlaşma Sinyalleri Tek Göstericilerden Yararlı

Burada bir bulmaca var: 10 farklı doktorunuz var, her biri bir durumu bağımsız olarak teşhis ederken zamanın %70'ini doğru tutar.Aynı zamandaAynı hastada tamamen tesadüfen mi?

Cevap:0.7¹⁰≈ 2.8%.

Tersine, en az bir doktorun sağlıklı bir hastayı hasta olarak yanlış işaretlemesi olasılığı:1 − 0.3¹⁰≈ 99.9994%.

Bu, çapraz doğrulama'nin arkasındaki matematiksel ilke ve sinyal üretiminde en güçlü kavramdır.

Yanlış Pozitif Sorun

Her ticaret göstergesi sahte pozitif oranlara sahiptir. RSI düşmeye devam eden düşüş eğilimlerinde "çalışmış" sinyalleri tetikler. Hiçbir yere gitmeyen karmaşık pazarlarda MACD çaprazlamalar ateş eder.

%15 sahte pozitif oranı olan tek bir gösterge, 12.000 stok üzerinde uygulanır.Günde 1800 sahte sinyal.Yüzde 5 yanlış pozitif oranla bile, bu günde 600 sahte sinyal.

Çözüm daha iyi bir tek gösterge değil.Çözüm,Çok sayıda bağımsız göstergeyi kabul etmekçapraz onaylama.

Çarmıhlı Değerlendirme Matematikleri

Diyelim ki 10 bağımsız strateji sınıfları var, her biri belirli bir stokta %10 yanlış pozitif oranı ile:

Tabii ki, modeller pratikte tamamen bağımsız değildir. İki teknik gösterge (RSI ve MACD) biraz ilişkili ikisi de fiyatlara tepki verir.Anahtar , modellerinizin gerçekten çeşitliliğini sağlamaktır .teknik, temel, değişkenlik tabanlı, duygu tabanlı, akış tabanlı. Bu farklı çerçevelerin hepsi aynı yönü gösterdiğinde, gürültünün olasılığı sıfıra yaklaşır.

"Bağımsız" Nedir?

Çelişkili onaylamanın işe yaraması için modelleriniz analiz edilmelidir.Farklı metotolojilerle farklı veriler.Hareketli ortalama çaplı 10 farklılık sayılmaz hepsi aynı şeye ( fiyat) aynı yaklaşımla bakıyorlar (kendi trend algılama).

GemStox'in çoklu strateji sınıfları'i kasıtlı olarak çeşitlidir:

1. Stochastic simülasyonuFiyat yollarının olasılık dağılımları (istatistik)
2. GARCH UygulanabilirlikŞartlı değişkenlik modeli (ekonomometrik)
3. DCF değerlemegerçek değer nakit akışlarından (temel)
4. Kalite yapısıİşletme ekonomisi puanlaması (temel)
5. Ortalama geri dönüşistatistiksel denge analizi (kolamlı)
6. Seçenek akışıKurumsal konumlandırma verileri (kötü gelirler)
7. Asetler arası ilişkiBorsalar, mallar, para birimleri (makro)
8. Hızlılık rejimiEğilim kuvvetinin sınıflandırılması (teknik)
9. Duygu analiziKalabalık psikolojisi ölçümü (hareketi)
10. Hacim profiliaçık artırma pazarı teorisi (pazar mikrostrukturı)

Her sınıf farklı giriş verilerini ve farklı matematikleri kullanır.Sinyal gerçek.

Anlaşmanın Nasıl Göründüğü

Bir yüksek kanaat sinyali birden fazla strateji sınıfları'ın birleştiğinde ortaya çıkar:

Bunu tipik bir tek gösterge sinyali ile karşılaştırın: "RSI aşırı satıldı BUY". Bu bir veri noktası. Çarpı doğrulama yok.

%99 Filtrasyon oranı

GemStox her stokta her strateji sınıfından bir tane her gün binlerce potansiyel sinyal üretir.İlk sinyallerin %99'u filtrelenmiş.

Bu bir pazarlama numarası değil. Bu bir sinyal vermeden önce birden fazla bağımsız onay gerektirmenin doğal bir sonucu. Çıktım çok daha az sinyal ama her biri eksponensial olarak daha yüksek kanaat taşır.

Kendi Ticaretinize Nasıl Çapraz Değerlendirmeyi Uygulayabilirsiniz

çoklu strateji sınıfları'e erişme olmadan bile, çapraz onaylama prensibini uygulayabilirsiniz:

1. Tek bir göstergeye göre asla hareket etme.Eğer RSI satın alırsa, en az bir diğer çerçeve (çevrek, temel değerler, seçenek akışı) tarafından onaylanmayı bekleyin.
2. Çeşitli veri kaynaklarını kullanın.Fiyat + Hacim + Temel + Duygu = dört bağımsız görüş.
3. Hangi kombinasyonların işe yaradığını takip et.Zaman geçtikçe, bazı onaylama kombinasyonlarının diğerlerinden daha iyi sonuçlar verdiğini göreceksin.
4. Şüphe olduğunda geç.Çarmıh tesdiq edilmeyen bir sinyal para atmak.