piyasa gürültüsü'i iptal edin Neden % 99 stok uyarısı işe yaramaz ?

Eğer bir stok uyarı hizmetini hiç kullandınızsa, duyguyu biliyorsunuz. Telefonunuz çalıyor. Bir başka "Al" sinyali. Şartı kontrol ederseniz iyi görünüyor. Ticari yapıyorsunuz. Üç gün sonra% 7 düşüyorsunuz ve yanlış ne olduğunu merak ediyorsunuz.

Sorun senin idamın değil, sinyalin kendisiydi.Bu bir sinyal değildi, fırsat gibi giyinmiş bir gürültüydi.

İşte rahatsız edici bir gerçek:Aldığınız stok uyarılarının büyük çoğunluğu matematiksel olarak rastgeleden ayırt edilemez.İşlem zor olduğu için değil, tek göstergeli yaklaşımların gerçek piyasa kalıplarını istatistiksel gürültüden ayıramadığı için başarısız olurlar.

Gürültü Sorunu: Niye Rastgelelik Bir Sinyallere Benziyor

Borsa fiyatları binlerce nedenden ötürü hareket ediyor. Kazanç raporları, ekonomik veriler, jeopolitik olaylar, Fed duyuruları, kurumsal dengeleme, algoritmik ön koşu, perakende duygu değişimleri ve en önemlisisaf rastgele dalgalanma.

Herhangi bir günde, bir hisse senedinin fiyat hareketine sinyal değil gürültü hâkim olur.Günlük fiyat değişkenliğinin %80~95, herhangi bir temel veya teknik faktör tarafından açıklanamıyor.Fiyat hareket etti çünkü hareket etti.

Şimdi tek bir gösterge kullanırsanız ne olacağını düşünün diyelim, 50 günlük hareketli ortalama karşı 12,000 hisse senedi:

Bu gürültü sorunun çekirdeği:Örnek boyutu yeterince büyük olduğunda, rastlantı, tam olarak ticarete uygun sinyallere benzeyen kalıplar üretir.İkisini ayırt etmek için bir mekanizma olmadan, esasen para atışlarında ticaret yapıyorsunuz.

Tek İndikatör Tuzakı

Çoğu stok sinyal hizmetleri tek bir gösterge veya basit iki gösterge kombinasyonu ile çalışır:

• Hareketli ortalama crossoverler"Altın çarmıh! Ölüm çarmıhı!" Kısa ufaklıklarda zamanın %48'inde yön öngöremez.
• RSI (Relative Strength Index)"Üversold! Time to buy!" trendli piyasalarda, fiyat düşmeye devam ederken RSI haftalarca fazla satılır.
• MACD"Bullish divergence!" divergensi sadece geriye bakıldığında görünür; gerçek zamanlı olarak görünmez.
• Sıcaklık artışları"Sıra dışı bir hacim tespit edildi!" bir kurum toplama veya bir balina atma gücü olabilir. Aynı sinyal, ters sonuçlar.
• Şekil tanıma"Baş ve omuzlar oluşuyor!" "Formasyon" olan kalıp zaten çözüldükten sonra kalıp olur.

Bu göstergelerin her biribazen çalışır.Sorun şu ki:Çalışıyorlar ve aynı hızda başarısız oluyor.Bir kırık saat günde iki kez doğru olur ve eğer 12.000 saat izliyorsanız, çok fazla "doğru" zaman göreceksiniz.

Gerçek Sinyal Filtrasyonu Nasıl Görünebilir

GemStox'de gürültü sorunu ilk ilkelerden ele alıyoruz. "Bu gösterge satın alıyor mu?" diye sormak yerine sorarız:"On bağımsız analitik çerçeve hepsi aynı sonuca varıyor mu?"

Buna:çapraz onaylamave modern makine öğrenimi modellerini güçlü kılan aynı ilke.

1. Çok modelli bir fikir birliği

Tek bir modelin yanlış pozitif oranı %15'dir.10 bağımsız model%15 yanlış pozitif oranı olan her biri,0.15¹⁰= 0.00000006%Gerçek bağımsızlık varsayarak. Gerçekte, modeller arasında bazı korelasyonlar vardır, ancak kısmi bağımsızlıkla bile filtre oranı %99'u aşmaktadır.

2. Strateji Sınıfları Çeşitlilik

Modeller temsil etmelidir.Temel olarak farklıBir stokun analiz edilmesi için yaklaşımlar:

• Stochastic simülasyonuGelecekteki fiyat yollarının olasılık dağılımları
• Ulaşmazlık modelleme (GARCH)mevcut değişkenlik rejimi olumlu mu?
• DCF değerlemehisse senedi temel olarak yanlış mı fiyatlandırılıyor?
• Kalite oranlarıBu iyi bir iş mi, sadece iyi bir tablo değil?
• Ortalama geri dönüş analizifiyatın istatistik normundan çok uzak bir şekilde sapması?
• Seçenek akış analizikurumsal tüccarlar aynı şekilde konumlandırılıyor mu?
• Asetler arası ilişkiBorsalar, mallar ve para birimleri onaylıyor mu?
• Hareket rejimi algısıtrend gerçekten güçlü mü yoksa sadece gürültülü mü?
• Duyguların normalleşmesikalabalık çok mı yüksekliğidir ya da düşüşlü mü?
• Hacimli profil doğrulamaVolyum fiyat hareketini onaylıyor mu?

Bir hisse senedi geçtiğindeTüm 10 filtre2 ya da 3'ü geçince hala kumar oynuyorsun.

Sahte Pozitif Bir Değer

Gürültü filtrelenmesinin neden önemli olduğunu anlamak için, gerçek bir portföydeki yanlış pozitiflerin maliyetini ölçelim:

Gürültünün Psikolojisi

Gürültülü sinyallerin daha az belirgin bir maliyeti de var:Kararlı yorgunluk.

Günde 30 sinyalle bombardıman edildiğinde,insan filtresiVe insanlar korkunç filtrelerdir. Kendi tarafsızlığınızı kaçınılmaz bir şekilde uygulayacaksınız: "iyi hissetmiyorsunuz" diyen sinyalleri atlamak, duyduklarınızdaki hisse senetleri tercih etmek, "sinyal satın almak dediği için kaybedenlere iki kat daha fazla".

Sadece yüksek kanaat, çapraz doğrulanmış sinyaller aldığınızda, psikoloji değişir. Filtre etmiyorsunuz çalıştırıyorsunuz. Makine zaten işi tamamladı. İşiniz sadece pozisyon boyutunu yönetmek ve olasılıkların zamanla oynamasına izin vermek.

Bu İşletmeniz İçin Ne Anlama Gelir?

1. Tek gösterge sinyallere güvenmeyi bırak.Bir servis yanlış pozitifleri nasıl filtrelediğini açıklayamıyorsa, yapmadığını varsay.
2. Çelişkili onaylama talep et.Bir model satın almanızı söylerken bir öneri var ve on bağımsız model de aynı fikirde.
3. Daha az, daha kaliteli uyarıları kabul edin.Haftada 3 iyi sinyal günde 30 gürültü uyarısını yener.
4. Matematiğin duyguları değiştirmesine izin ver.Filtrasyon sistematik olarak yapıldığında, korku, açgözlülük veya şüphe olmadan sistematik olarak ticareti yaparsın.
5. Yanlış pozitif oranınızı takip edin.Eğer sinyallerin ne kadar yüzdesi gürültü olduğunu bilmiyorsan körü körü uçuyorsun.