риск-доходность соотношение Один номер , который должен владеть каждый трейдер

📅 20 июня 2026 ️ 6 мин чтения ️ Управление рисками

Пройдите в любой торговый форум и вы увидите бесконечную дискуссию о ставках выигрыша. "Моя стратегия выигрывает 70% времени!" Звучит впечатляюще пока вы не осознаете, что остальные 30% уничтожают все выигрыши и затем некоторые.Соотношение риск-доходность дает.

Что такое Р: Р?

Соотношение риск-доходность просто:

R:R = (целевая прибыль) / (стоп-лосс риск)

If you're risking $100 to make $300: R:R = 3:1

If you're risking $100 to make $50: R:R = 0.5:1

If you're risking $100 to make $100: R:R = 1:1

Почему R: R имеет большее значение, чем процент выигрыша

Вот математика, которая меняет всё:

С 1:1 R:R, тебе нуженУровень выигрыша 50%Просто чтобы снять счеты.
С R:R 2:1, тебе нужно толькоУровень выигрыша 33%Чтобы снять счеты.
С 3:1 R:R, тебе нужно только25% процент выигрышаЧтобы снять счеты.
С R:R 5:1, тебе нужно толькоУровень выигрыша 17%Чтобы снять счеты.

Это единственное наиболее освобождающее представление о торговле:Вы можете ошибаться большую часть времени и все равно зарабатывать деньги, если ваши победители достаточно велики по отношению к вашим проигравшим.

Пример:10 сделок при 3:1 R:R, 40% процент выигрыша.

4 wins × $300 = $1,200

6 losses × $100 = $600

Чистая прибыль: $600

That's a 60% return on total capital risked — with a losing win rate.

Как рассчитать R:R для любой торговли

Определите свою цену.
Определите свой стоп-лосс.На основе технических уровней, волатильности или максимальной суммы в долларах никогда не произвольно.
Расчет риска на акцию:Вход − Стоп = риск на акцию
Определите свою цель.На основе уровня сопротивления, измеренных движений или прогнозов волатильности.
Вычислить вознаграждение на акцию:Цель − Присоединение = Вознаграждение на акцию
R: R = Вознаграждение / Риск

Реальный пример:

Stock XYZ: Entry at $50, Stop at $47.50, Target at $57.50

Risk per share: $2.50 | Reward per share: $7.50

R: R = 7,50 / 2,50 = 3:1 ✓

Какие цели вы должны ставить?

Ниже 1:1 — Avoid. You need a >Очень немногие трейдеры поддерживают это.
От 1:1 до 2:1Приемлемо для высоковероятных операций (65%+).
От 2:1 до 3:1 — Сладкое место.Это обычно для свинговых сделок и взрывных настроек, что дает вам возможность ошибаться.
От 3:1 до 5:1Отлично. Моментальные сделки и трендовые настройки могут достичь этого.
Свыше 5:1Редко. Это хоум-раны. Не полагайтесь на них как на хлеб и масло.

Скрытая связь: R: R и вероятность

Вот что большинство трейдеров не замечают:R:R и вероятность выигрыша взаимосвязаны.Чем дальше ваша цель, тем меньше вероятность того, что вы достигнете ее.

Математика:Ожидаемое значение = (вероятность выигрыша × вознаграждение) − (вероятность потери × риск)

Торговля А:3:1 R: R, 40% процент выигрыша

EV = (0.40 × $300) − (0.60 × $100) = $120 − $60 = +$60 ✓

Торговля В:5:1 R:R, 15% процент выигрыша

EV = (0.15 × $500) − (0.85 × $100) = $75 − $85 = −$10 ✗

Trade B has a better R:R but worse expected value because the probability collapsed.

Как GemStox использует R:R

Каждый сигнал GemStox содержит все три нужных числа:

Зона въездагде разместить свой заказ
уровень стоп-лоссрассчитанные на основе моделей волатильности, а не произвольных процентов
цель тейк-профитна основе уровней сопротивления, профиля объема и прогнозов волатильности

Из них R: R автоматически рассчитывается. В сочетании с вероятностью показателя сигнала, вы получаете полную картину:не только "что менять", но "возможно ли это по математике".

Получить сигналы с ясным R: R на каждой сделке.

GemStox дает вам вход, остановку, цель и вероятность все, что вам нужно для оценки сделки. Дневной пропуск $7.

Смотреть планы & Цены →