Transakcja wzajemna Dlaczego sygnały konsensusu pokonują pojedyncze wskaźniki

Oto zagadkę: mamy 10 różnych lekarzy, każdy z nich poprawia 70% czasu, gdy diagnozuje stan niezależnie. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wszyscy są poprawni?w tym samym czasiena tym samym pacjencie czysto przypadkowo?

Odpowiedź:0.7¹⁰≈ 2.8%.

Wręcz przeciwnie, prawdopodobieństwo, że przynajmniej jeden lekarz nieprawidłowo oznaczy zdrowego pacjenta za chorego:1 − 0.3¹⁰≈ 99.9994%.

To jest matematyczna zasada w oparciu o krzyżową weryfikację i jest to najpotężniejsza koncepcja w generowaniu sygnałów.

Problem fałszywej pozytywności

Każdy wskaźnik handlowy ma fałszywie pozytywny wskaźnik. RSI wywołuje sygnały "przekręcenia" w tendencjach spadkowych, które ciągle spadają.

Jeden wskaźnik o 15% stopniu fałszywej pozytywności stosowany do 12 000 zasobów1800 fałszywych sygnałów dziennie.Nawet przy 5% fałszywej pozytywności, to 600 fałszywych sygnałów dziennie.

Rozwiązanie nie jest lepszym pojedynczym wskaźnikiem.Rozwiązanie wymagawielokrotne niezależne wskaźniki do zgody wzajemna weryfikacja.

Matematyka weryfikacji krzyżowej

Załóżmy, że masz 10 niezależnych klasy strategii, z których każda ma 10% fałszywy wynik pozytywny na danej akcji:

Oczywiście w praktyce modele nie są w pełni niezależne.Kluczem jest upewnienie się, że modele są naprawdę zróżnicowane:Gdy różne ramy wskazują w tym samym kierunku, prawdopodobieństwo, że jest hałas, zbliża się do zera.

Co w rzeczywistości oznacza "niezależny"

Aby sprawdzenie krzyżowe zadziałało, twoje modele muszą przeanalizowaćróżne dane z różnymi metodologiami.Dziesięć wariantów przechodzących średnich crossovers nie liczy się wszyscy patrzą na to samo (cena) z tym samym podejściem (odkrywanie opóźnienia trendów).

wielu klasy strategii GemStox są celowo różnorodne:

1. Simulacja stochasticzna dystrybucje prawdopodobieństwa ścieżek cen (statystyczne)
2. GARCH zmienność modelowanie warunkowe (ekonomometryczne)
3. wycena DCF wartość wewnętrzna z przepływów pieniężnych (podstawowe)
4. Połączenie jakości ocena ekonomii biznesu (fundamentalny)
5. Średnia odwrotność analiza równowagi statystycznej (wymiarowa)
6. Przepływ opcji dane dotyczące pozycjonowania instytucjonalnego (deriwaty)
7. Korrelacja między aktywami obligacje, towary, waluty (makro)
8. Reżim dynamiczny klasyfikacja siły trendu (techniczna)
9. Analiza uczuć pomiar psychologii tłumu (behavioral)
10. Profil objętości teoria rynków aukcyjnych (mikrostruktury rynkowej)

Każda klasa wykorzystuje różne dane wejściowe i różne matematyki.Sygnał jest prawdziwy.

Jak wygląda konsensus

Sygnał wysokie przekonanie pojawia się, gdy wiele klasy strategii zbiega się:

Porównuj to z typowym sygnałem pojedynczego wskaźnika: "RSI jest przeprzedany BUY". To jeden punkt danych.

99% współczynnik filtracji

GemStox generuje tysiące potencjalnych sygnałów każdego dnia jeden z każdej klasy strategii na każdej akcji.99% początkowych sygnałów jest sfiltrowane.

To nie jest liczba marketingowa. To naturalna konsekwencja wymagania kilku niezależnych potwierdzeń przed wysłaniem sygnału. Wydajność jest znacznie mniejsza niż sygnały , ale każdy z nich ma exponencyjnie wyższy przekonanie.

Jak stosować weryfikację krzyżową do własnego handlu

Nawet bez dostępu do wielu klasy strategii można zastosować zasadę weryfikacji krzyżowej:

1. Nigdy nie działaj na jednym wskaźniku.Jeżeli RSI mówi "kupuj", poczekaj na potwierdzenie z przynajmniej jednego innego ramy (objem, podstawy, przepływ opcji).
2. Korzystaj z różnych źródeł danych.Ceny + objętość + podstawy + sentimentał = cztery niezależne poglądy.
3. Śledź, które kombinacje działają.Z czasem odkryjesz, że pewne kombinacje potwierdzeń dają lepsze wyniki niż inne.
4. Jeśli masz wątpliwości, przejdź.Sygnał bez potwierdzenia krzyżowego to rzucenie monetami.