Monte Carlo Simulatie in de handel Hoe wiskunde marktresultaten voorspelt

Samenvatting:Monte Carlo simulatie loopt duizenden gerandomiseerde prijspaden voor een aandeel, berekend de waarschijnlijkheid distributie van toekomstige rendementen. In plaats van te voorspellen "de aandeel zal stijgen", berekent het "er is een 72% kans deze aandeel sluit boven $ X binnen 5 handelsdagen".

Wat is Monte Carlo Simulatie?

Monte Carlo simulatie is een statistische techniek die herhaalde willekeurige steekproeven gebruikt om numerieke resultaten te verkrijgen.

In de handel wordt Monte Carlo-simulatie gebruikt om de waarschijnlijkheidsprijsverdeling van toekomstige aandelenprijzen te modelleren door duizenden (of miljoenen) gerandomiseerde prijspaden te lopen op basis van historische volatiliteit, drift en correlatieparameters.

Hoe het werkt in de beurshandel

Het proces volgt de volgende stappen:

1. Schattingsparameters:Bereken de historische volatiliteit van de aandelen (standaard afwijking van rendementen), de drift (gemiddelde rendement) en de correlatie met andere activa.
2. Genereer willekeurige paden:Gebruik een geometrisch Brownian bewegingsmodel om duizenden mogelijke toekomstige prijspaden te genereren over je doeltijdhorizon.
3. Analyseer de resultaten:Bereken voor elk pad de uiteindelijke prijs, de maximale terugtrekking en of het uw stop-loss of take-profit niveaus bereikt.
4. Bereken de waarschijnlijkheid:Geaggregeerde resultaten om de waarschijnlijkheid van het raken van uw doel, de waarschijnlijkheid van het raken van uw stop-loss, en de verwachte waarde van de handel te bepalen.

Waarom enkele voorspellingen mislukken

Traditionele technische analyses produceren vaak binaire voorspellingen: "De aandelen zullen op 120 dollar gaan" of "De steun is op 95 dollar".

Monte Carlo simulatie omvat onzekerheid. in plaats van een voorspelling, geeft het je een waarschijnlijkheid verspreiding. je weet niet precies waar de aandelen gaan maar je weet deWaarskynlijkheidHet is de bedoeling van de Commissie dat de Commissie op dit gebied de nodige maatregelen moet nemen.

Hoe GemStox Monte Carlo gebruikt

GemStox maakt Monte Carlo-simulatie uit als een van de 10 onafhankelijke strategieklassen. Voor elke voorraad die de eerste screening slaagt:

• We schatten het huidige volatiliteitsregime met behulp van GARCH-familie modellen
• Uitvoeren van duizenden prijspad simulaties over meerdere tijdshorizons
• Bereken de door de waarschijnlijkheid gewogen uitgangsvensters (stop-loss, take-profit, overtuigingsscore)
• Alleen signalen waar Monte Carlo gunstige waarschijnlijkheidsaandelen bevestigt overleven

Monte Carlo vs. andere methoden

Referenties en verder lezen

• Glasserman, P. (2003).Monte Carlo Methoden in Financieel EngineeringSpringer.
• Hull, J.C. (2018).Opties, futures en andere derivatenPearson.
• Jäckel, P. (2002).Monte Carlo Methoden in FinanciënWiley.

Verwante artikelen

• Hoe aandelensignalen werkt Wiskundige Deep Dive
• Verstanden Volatiliteit GARCH Modellen
• Cross-Validation Trading Waarom consensusmodellen winnen