주식 시장 소음 vs 신호 예측 가능한 패턴에서 무작위 가격 움직임을 분리

요약:금융시장은 실제 예측 가능한 패턴 (신호) 와 함께 엄청난 양의 무작위 가격 움직임 (소음) 을 생성한다. 연구 결과에 따르면 단기 가격 움직임의 90-95%는 소음이다. 도전과 가장자리은 두 가지를 분리하고 있다. GemStox는 99%의 소음을 필터링하기 위해 10 개의 독립된 전략 클래스를 사용합니다.

시장 소음란 무엇일까요?

시장 소음는 예측 정보가 없는 무작위 가격 움직임입니다. 그것은 실제 공급/수요 불균형보다는 무작위 주문 흐름, 시장 제작자 인벤토리 조정, 뉴스 노이즈 및 행동 편향으로 인한 역 가격 변화입니다.

소음의 특징:

• 무작위 방향:상승이나 하락의 확률이 동일합니다.
• 고집이 없다:오늘의 잡음은 내일의 잡음을 예측하지 않습니다.
• 높은 주파수:단기적인 가격 이동을 지배한다
• 예측할 수 없는:체계적으로 활용할 수 없습니다

신호 는 무엇 입니까?

신호는 가격 움직임의 예측 가능한 패턴으로 실제 예측 정보를 포함합니다. 신호는 실제 공급/수요 불균형, 제도적 위치, 수익 동력 또는 거시경제적 변화에서 발생합니다.

신호의 특징:

• 방향 편향:한 방향으로 가는 확률이 높습니다.
• 내구성:시간이 지나면서 반복되는 패턴
• 낮은 주파수:알아내기 위해서는 인내심이 필요합니다
• 이용가능:체계적으로 캡처 할 수 있습니다

시장 에서 신호 와 잡음 비율

버턴 말키엘, 유진 파마 등이 연구한 결과단기 가격의 90~95%는 소음입니다.이것이 거래의 근본적인 도전입니다. 즉, 90~95%의 추종을 통해 예측 가능한 5-10%의 가격 움직임을 찾아내는 것입니다.

GemStox 는 잡음을 필터링하는 방법

GemStox는 여러 독립된 전략 클래스를 적용하고, 각 신호는 기본적으로 다른 주식을 분석하는 방식을 나타냅니다. 신호는 사용자에게 도달하기 전에 여러 관련 전략으로부터 동의를 얻어야 합니다.

• 스토카스틱 시뮬레이션:몬테카를로 가격 경로 모델링
• GARCH 변동성:시스템 인식한 위험 평가
• DCF 가치평가:내재가치 분석
• 품질-합성:기본 강도 점수는
• 평균 역전:통계 규범의 이탈
• 추진력:트렌드 확인
• 크로스 자산:시장 간 확인
• 옵션 흐름:제도적 위치
• 감정:군중 위치
• 패턴 인식:차트 패턴 검증

왜 대부분의 신호 서비스 가 실패 하는 이유

대부분의 서비스는 단일 지표 또는 모델에 의존합니다. 가격 이동의 95%가 소음일 때, 단일 모델은 50% 이상 잘못된 긍정적 인 결과를 발생시킵니다. 해결책은 더 나은 단일 모델이 아닙니다.여러 독립적인 모델들이 동의합니다.