리스크 리워드 비율 모든 거래자가 숙달해야 할 한 숫자
모든 거래 포럼에 들어가면 승률에 대한 끝없는 논쟁을 보게 될 것입니다. "내 전략은 70%의 시간에서 승리합니다!"리스크 리워드 비율은 그렇습니다.
R:R는 뭐죠?
리스크 리워드 비율은 간단하게:
R:R = (목적 이익) / (스톱로스 위험)
If you're risking $100 to make $300: R:R = 3:1
If you're risking $100 to make $50: R:R = 0.5:1
If you're risking $100 to make $100: R:R = 1:1
If you're risking $100 to make $300: R:R = 3:1
If you're risking $100 to make $50: R:R = 0.5:1
If you're risking $100 to make $100: R:R = 1:1
왜 R:R는 승률보다 중요합니까?
여기 모든 것을 변화시키는 수학이 있습니다.
- 1:1 R:R, 당신이 필요한50%의 승률 을기 위해서야
- 2:1 R:R, 당신은 단지 필요한33%의 승률정평을 이루기 위해서요
- 3:1 R:R, 당신은 단지 필요한25%의 승률정평을 이루기 위해서요
- 5:1 R:R, 당신은 단지 필요한17%의 승률정평을 이루기 위해서요
이것은 거래에서 가장 해방적인 통찰력입니다.당신은 대부분의 시간을 틀릴 수 있고 여전히 돈을 벌 수 있습니다 만약 당신의 승자가 당신의 패자와 비교해 충분히 큰 경우.
예를 들어:10 트레이드 3:1 R:R, 40% 승률.
4 wins × $300 = $1,200
6 losses × $100 = $600
순이익: $600
That's a 60% return on total capital risked — with a losing win rate.
4 wins × $300 = $1,200
6 losses × $100 = $600
순이익: $600
That's a 60% return on total capital risked — with a losing win rate.
어떤 거래에 대한 R:R를 계산하는 방법
- 입금 가격을 정의하세요.
- 당신의 스톱로스를 정의하십시오.기술 수준, 변동성, 또는 최대 달러 금액에 기초하여 결코 임의의.
- 주당 위험 계산:출입 − 중지 = 주당 위험
- 목표물을 정의해저항 수준, 측정된 움직임, 또는 변동성 예측에 기초하여
- 주당 보상 계산:목표 − 출입 = 주당 보상
- R:R = 보상 / 위험
실제 사례:
Stock XYZ: Entry at $50, Stop at $47.50, Target at $57.50
Risk per share: $2.50 | Reward per share: $7.50
R:R = 7.50 / 2.50 = 3:1 ✓
Stock XYZ: Entry at $50, Stop at $47.50, Target at $57.50
Risk per share: $2.50 | Reward per share: $7.50
R:R = 7.50 / 2.50 = 3:1 ✓
어떤 R:R를 목표로 해야 합니까?
- 아래는 1:1 — Avoid. You need a >살아남기 위해 50%의 승률을 기록하고 있습니다.
- 1:1에서 2:1높은 확률의 설정 (65%+) 에 허용된다. 스칼핑 및 평균 반전 거래는 종종 여기에 해당한다.
- 2:1에서 3:1 — 달콤한 점스윙 트레이드나 브레이크오트 설정에서 흔히 볼 수 있어 틀릴 수 있어
- 3:1에서 5:1우수한. 추진 트레이드 및 트렌드를 따르는 설정이 이를 달성할 수 있습니다. 높은 R:R가 종종 낮은 확률로 시장이 무료 돈을 주지 않는다는 것을 알고 있습니다.
- 5:1 이상드물다. 이건 홈런이다. 빵과 버터로 그들을 기대하지 마라.
숨겨진 관계: R:R 및 확률
대부분의 거래자들이 놓치는 것은 다음과 같습니다.R:R와 승률은 반대로 상관관계가 있습니다.당신의 목표가 더 멀어질수록, 당신이 그것을 달성할 확률이 낮습니다. 이론적으로 10:1 R:R 거래는 훌륭합니다. 그러나 그 목표에 도달할 확률이 5%라면, 당신의 예상 값은 부정적일 수 있습니다.
수학:예상된 가치 = (승의 확률 × 보상) − (손실의 확률 × 위험)
거래 A:3:1 R:R, 40%의 승률
EV = (0.40 × $300) − (0.60 × $100) = $120 − $60 = +$60 ✓
거래 B:5:1 R:R, 15%의 승률
EV = (0.15 × $500) − (0.85 × $100) = $75 − $85 = −$10 ✗
Trade B has a better R:R but worse expected value because the probability collapsed.
EV = (0.40 × $300) − (0.60 × $100) = $120 − $60 = +$60 ✓
거래 B:5:1 R:R, 15%의 승률
EV = (0.15 × $500) − (0.85 × $100) = $75 − $85 = −$10 ✗
Trade B has a better R:R but worse expected value because the probability collapsed.
GemStox 는 R:R을 어떻게 사용 하는가
모든 GemStox 신호는 필요한 세 숫자를 포함합니다.
- 진입 구역주문을 할 장소
- 스톱로스 수준변동성 모델에 의해 계산되며 임의의 비율이 아닙니다
- 테이크프로핏 목표저항 수준, 볼륨 프로파일 및 변동성 예측에 기초하여
R:R는 자동으로 계산됩니다. 신호의 확률 점수와 결합하면 전체적인 그림을 얻을 수 있습니다."무엇을 교환할 것인가" 뿐만 아니라 "수학이 가치가 있는 것인가?"
모든 트레이드에 명시적인 R:R를 가진 신호를 받습니다.
GemStox는 입력, 중지, 목표 및 확률을 제공합니다 거래를 평가하는 데 필요한 모든 것을 제공합니다. 데이 패스 $7.
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