몬테카를로 거래에서의 시뮬레이션 수학이 시장 결과를 예측하는 방법

요약:몬테카를로 시뮬레이션은 주식에 대한 수천 개의 무작위 가격 경로를 실행하여 미래의 수익률 분포를 계산합니다. "주식이 상승할 것"을 예측하는 대신 "이 주가가 5 거래일 이내에 $X 이상으로 닫을 확률은 72%입니다".

몬테카를로 시뮬레이션이란 무엇인가?

몬테카를로 시뮬레이션은 숫자 결과를 얻기 위해 반복되는 무작위 샘플링을 사용하는 통계 기술입니다. 모나코의 유명한 카지노 구역에 따라 명명되었습니다. 원칙적으로 결정적일 수 있지만 분석적으로 해결하기에는 너무 복잡한 문제를 해결하기 위해 무작위로 의존합니다.

거래에서, 몬테카를로 시뮬레이션은 역사적 변동성, 유도 및 상관관계 매개 변수를 기반으로 수천 (또는 수백만) 개의 무작위 가격 경로를 실행하여 미래의 주식 가격의 확률 분포를 모델링하는 데 사용됩니다.

증권 거래 에 어떻게 작용 합니까?

이 과정은 다음과 같은 단계를 수행합니다.

1. 추정된 매개 변수:주식의 역사적 변동성 (회익의 표준차각), 유동 (평균 수익) 및 다른 자산과의 상관관계를 계산한다.
2. 무작위 경로를 생성:기하학적 브라운 운동 모델을 사용하여 목표 시간 지평선에서 수천 가지 가능한 미래의 가격 경로를 생성하십시오.
3. 결과 분석:각 경로에 대해 최종 가격, 최대 추출을 계산하고 스톱로스 또는 테이크프로핏 수준에 도달하는지 여부를 계산합니다.
4. 확률을 계산한다:즈G16Gz에 도달할 확률과 거래의 예상 가치를 결정하기 위해 합쳐진 결과를 나타냅니다.

왜 단 한 명 의 예측 이 실패 합니까?

전통적 기술적 분석 은 종종 이산적 예측 을 만들어 낸다. "증권 은 120 달러 로 갈 것"이나 "지원 은 95 달러 로 갈 것"이라고 한다.

몬테카를로 시뮬레이션은 불확실성을 수용합니다. 한 예측 대신 확률 분포를 제공합니다. 주가가 정확히 어디로 갈지 모릅니다.확률여러 가지 결과들을 얻을 수 있고, 이는 훨씬 더 실행가능합니다.

GemStox 는 몬테카를로 를 어떻게 사용 합니까

GemStox는 몬테카를로 시뮬레이션을 독립된 여러 전략 클래스 중 하나로 실행합니다. 초기 스크린을 통과하는 모든 주식에 대해:

• 우리는 GARCH-가족 모델을 사용하여 현재 변동 체제를 추정합니다
• 여러 시간 지평을 통해 수천 개의 가격 경로 시뮬레이션을 실행
• 확률 중량 출구 (스톱로스, 테이크프로핏, 확신 점수) 를 계산한다
• 오직 몬테카를로가 유리한 확률 분포를 확인하는 신호만 생존한다

몬테카를로 대 다른 방법

참고 & 더 읽기

• 글래서먼, P. (2003).몬테카를로 금융공학 방법스프링저
• Hull, J.C. (2018).옵션, 미래에셋 및 기타 파생 상품피어슨
• 켈, P. (2002).몬테카를로 금융의 방법와일리

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