リスクリワード比 すべてのトレーダーがマスターしなければならない1つの数字
"私の戦略は70%に勝てる!" 印象的なように聞こえますが,残りの30%がすべての利益を消し,それからいくつかを消すまで. 勝率はトレーダーが思っているほど重要ではありません.リスクリワードの比率はそうです
R.R.とは?
リスクリワード比は単純に:
R:R = (目標利益) / (ストップロスリスク)
If you're risking $100 to make $300: R:R = 3:1
If you're risking $100 to make $50: R:R = 0.5:1
If you're risking $100 to make $100: R:R = 1:1
If you're risking $100 to make $300: R:R = 3:1
If you're risking $100 to make $50: R:R = 0.5:1
If you're risking $100 to make $100: R:R = 1:1
なぜR:R が 勝率より 重要 な の です か
これが全てを変える数学です
- 1 R:R で必要なのは...50%の勝率ただの平衡を 破るために
- 2 R: R: R必要なのは...33%の勝率公平にするために.
- 3~3 R:R必要なのは...25%の勝率公平にするために.
- 5 分の 1 の R:R必要なのは...勝率は17%公平にするために.
これは取引における最も解放的な洞察力です勝者が敗者に対して 十分に大きいなら 間違いを犯すこともできます
例:取引は3:1 R:Rで40%の勝利率です
4 wins × $300 = $1,200
6 losses × $100 = $600
純利益: $600
That's a 60% return on total capital risked — with a losing win rate.
4 wins × $300 = $1,200
6 losses × $100 = $600
純利益: $600
That's a 60% return on total capital risked — with a losing win rate.
どの取引にもR:Rを計算する方法
- 入場価格を定義する
- ストップロスを定義する技術レベル,波動性,または最大ドル金額に基づいて 決して任意ではない.
- 株式のリスクを計算する:入場 − 停止 = 株当たりリスク
- ターゲットを定義する抵抗レベル,測定された動き,または波動性予測に基づいて
- 株式の報酬を計算する:目標 − 入場 = 株当たり報酬
- R:R =報酬/リスク
実例:
Stock XYZ: Entry at $50, Stop at $47.50, Target at $57.50
Risk per share: $2.50 | Reward per share: $7.50
R:R = 7.50 / 2.50 = 3:1 ✓
Stock XYZ: Entry at $50, Stop at $47.50, Target at $57.50
Risk per share: $2.50 | Reward per share: $7.50
R:R = 7.50 / 2.50 = 3:1 ✓
どの R:R を ターゲット に する べき です か
- 下は 1:1 — Avoid. You need a >生き残るために50%の勝利率です 取引者はほとんどいません
- 1~2~2 高確率設定 (65%+) に許容される.頭皮取引と平均逆転取引はしばしばここに下落する.
- 2:1 から 3:1 — 甘いところだスイング取引や脱出の設定で 間違いを犯す余地がある
- 3:1 から 5:1優れている.モントムトレードやトレンドフォローの設定はこれを達成することができます.R:Rが高くなるのはしばしば確率が低いことを知ってください.
- 以上の 5:1めったにない.ここはホームランだ.パンとバターとしてそれを頼りにしないでください.
隠された関係:R:Rと確率
これはほとんどのトレーダーが見逃していることですR:Rと勝利確率は逆の関連がある.目標に達する確率は5%である場合,予想値がマイナスになる可能性があります.
数学は予想値 = (勝利の可能性 × 報酬) − (損失の可能性 × リスク)
取引A:3:1 R:R,40%の勝利率
EV = (0.40 × $300) − (0.60 × $100) = $120 − $60 = +$60 ✓
貿易B:5:1 R:R,15%の勝利率
EV = (0.15 × $500) − (0.85 × $100) = $75 − $85 = −$10 ✗
Trade B has a better R:R but worse expected value because the probability collapsed.
EV = (0.40 × $300) − (0.60 × $100) = $120 − $60 = +$60 ✓
貿易B:5:1 R:R,15%の勝利率
EV = (0.15 × $500) − (0.85 × $100) = $75 − $85 = −$10 ✗
Trade B has a better R:R but worse expected value because the probability collapsed.
GemStox は R:R をどのように使用する
GemStox信号には必要な3つの数字が含まれます
- 入口地域注文の場所
- ストップロスレベル波動性モデルから計算され,任意の割合ではなく
- テイクプロフィット ターゲット抵抗レベル,体積プロファイル,波動性予測に基づいて
信号の確率スコアと組み合わせると,完全なイメージが得られます."何と交換する?"だけでなく "数学は価値あるのか"