市場ノイズ キャンセル কেন99%の株の警告は役に立たない
株式警報サービスを利用したことがあるなら,その感覚はわかります. 電話が鳴り,もう1つの"買え"信号が鳴り,チャートをチェックすると,大丈夫です. 取引をします. 3日後,7%下落し,何が間違っていたのか疑問に思います.
事件は処刑ではなく 信号そのものでした信号ではなく 機会のように装着した騒音でした
厄介な真実です数学的には ランダムな偶然から区別できないのです取引が困難であるためではなく,単指数アプローチが実際の市場パターンを統計的な騒音から区別できないためです. なぜ と実際に何が機能するのかを理解しましょう.
騒音 問題: ランダム な 事柄 は なぜ 信号 の よう に 見える の です か
株式価格は数千の理由から動きます. 利益報告,経済データ,地政学的出来事,フェドの発表,制度再均衡,アルゴリズムの前走,小売感情の変化,そして最も重要なこと純粋なランダムな変動です
特定の日において,株式の価格動向は信号ではなく騒音によって支配される.学術研究は一貫して示す日々の価格変動の80~95%は根本的な技術的な要因によって説明されない.価格が動いたのは 動いたからだ
1つの指標を 実行するとどうなるか考えてみてください 平均50日間の動向量クロスオーバーを 12000株に対して
これは騒音の問題の中心ですランダム性によって 取引可能な信号に似たパターンが生成されます両方を区別するメカニズムがないと 基本的にコインを投げると取引する
単指数 の 罠
ほとんどのストックシグナルサービスは,単一の指標または単純な2つの指標組合せで動作します.
- 移動平均クロスオーバー"黄金の十字架! 死の十字架!"は短視線で48%の時間の方向を予測できない.
- RSI (相対力指数)"超売り!買い時間!" トレンドの市場では,RSIは数週間超売り状態で,価格が下がり続けます.
- MACD"反逆の暴走!" 反逆は後見でしか見えません リアルタイムでは見えません
- 音量ピーク"異常な体積が検出されました!" 蓄積している機関か,鯨の体積が強くなっているかもしれません. 同じ信号が,反対の結果です.
- パターン認識"頭と肩が形成する!" "形成する"パターンは,既に解決した後でパターンになる.それ以前は,単にひっくり返った線です.
これらの指標はそれぞれ時には動作する問題なのは...彼らはほぼ同じ速さで機能し失敗します壊れた時計は1日に2回正しいです 12000の時計を見てみると "正しい"時間はたくさんあります
リアル シグナル フィルタリング の 見た目
GemStoxでは,騒音問題について最初の原則から取り組んでいます. "この指標は買ってますか?"という質問ではなく,"10つの独立した分析枠組みが全て同じ結論に達するのか?"
これはクロス・バリダーション機械学習モデルを 強力にする原理です 実践ではこうなります
1.多モデル共識
偽陽性の割合は15%です10 独立型偽陽性率は15%で,0.1510= 0.00000006%実際には,モデルの間には一定の関連性があるが,部分的な独立性さえあれば,フィルタ率は99%を超えています.
2. 戦略クラス多様性
モデルが表示しなければならない根本的に異なる株式の分析方法:
- ストカスティックシミュレーション 将来の価格経路の確率分布
- 波動性モデリング (GARCH) 現在の変動体制は有利か?
- DCF評価株価は根本的に誤った価格ですか?
- 質量構成のスコアこれは良いビジネスですか? 単なる良いチャートではありませんか?
- 平均逆転分析価格が統計基準からあまりにも遠く離れているか?
- オプションフロー分析制度的なトレーダーは同じ立場にあるのか?
- 資産間の関連性債券,商品,通貨が確認されているか?
- 動力レジムの検出動向は強固か 騒々しいのか?
- 感情の正常化群衆は暴走しすぎるのか?
- 音量プロフィール認証価格動向が確認されているか?
株式が流通する時全10のフィルター2〜3が過ぎると,あなたはまだ賭けています.
偽陽性 な 費用
なぜ騒音フィルタリングが重要なのかを理解するには リアルポートフォリオの偽陽性のコストを 定量化してみましょう
騒音フィルタ付きの信号と同じシナリオ:1週に3つの信号が受信されます.すべてクロス認証されます. 3. 騒音がなくされたため,勝利率は55~60%に上昇します. R:Rはより精密なエントリから1.5:1に改善します. 150の取引で250の取引後:大幅にポジティブな期待値
騒音 の 心理学
騒音な信号には もう一つ 明らかにないコストがあります決断の疲労.
30つの信号で爆撃されれば人間フィルター避けられないのは 自分の偏見を 適用することでしょう "正しいとは思えない"という信号を 飛ばして 聞いたことのある株を 優しくし "信号が買って欲しい"というので 負けた株を 倍増させることです
高確信度のみを受け取ると,クロス検証されたシグナルが表示されます. サイコロジーは変化します. フィルタリングはしません. 実行している. 機械はすでに仕事を完了しました. あなたの仕事は単に位置のサイズを管理し,時間とともに確率を再現させることです.
この こと が あなた の 取引 に 関する 意味
- 単指標信号を信用するな偽陽性を フィルターする方法を 説明できないなら そうでないと仮定する
- クロス・バリアレーションを要求する買って欲しいというモデルが提案 10つの独立したモデルが同意する信号です
- より少ない 高品質の警報を 受け入れる週に3つの良い信号が 日に30のノイズ警報を上回ります
- 数学が感情を 置き換えるようにフィルタリングが体系的に行われると 恐れや貪欲や疑いなしにを体系的に取引します
- 偽陽性率を追跡する信号の何パーセントが 騒音か分からないなら 盲目で飛んでいる
騒音取引を止め シグナル取引を始める
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