Ratio risque-rendement Le nombre unique que tout commerçant doit maîtriser
Si vous entrez dans n'importe quel forum de négociation, vous verrez un débat sans fin sur les taux de gain. "Ma stratégie gagne 70% du temps!"Le rapport risque-rendement le fait.
C'est quoi R: R ?
Le ratio risque-rendement est simplement:
If you're risking $100 to make $300: R:R = 3:1
If you're risking $100 to make $50: R:R = 0.5:1
If you're risking $100 to make $100: R:R = 1:1
Pourquoi R: R compte plus que le taux de victoire
Voici les mathématiques qui changent tout:
- Avec un R:R de 1:1Vous avez besoin d' unTaux de gain de 50%juste pour faire face.
- Avec un R:R de 2:1Vous n' avez besoin que d' unTaux de gain de 33%Pour faire égal.
- Avec un R:R de 3:1Vous n' avez besoin que d' unTaux de gain de 25%Pour faire égal.
- Avec 5:1 R:RVous n' avez besoin que d' unTaux de gain de 17%Pour faire égal.
C' est l' aperçu le plus libérateur du trading:Vous pouvez vous tromper la plupart du temps et gagner de l'argent si vos gagnants sont assez grands par rapport à vos perdants.
4 wins × $300 = $1,200
6 losses × $100 = $600
Profit net: 600 $
That's a 60% return on total capital risked — with a losing win rate.
Comment calculer R: R pour tout commerce
- Définissez votre prix d'entrée.
- Définissez votre stop-loss.Sur la base des niveaux techniques, de la volatilité ou d'un montant maximum en dollars jamais arbitraire.
- Calculer le risque par action:Entrée − Arrêt = Risque par action
- Définissez votre cible.Basé sur les niveaux de résistance, les mouvements mesurés ou les projections de volatilité.
- Calculer la récompense par action:Objectif − Entrée = Récompense par action
- R: R = récompense / risque
Stock XYZ: Entry at $50, Stop at $47.50, Target at $57.50
Risk per share: $2.50 | Reward per share: $7.50
R: R = 7,50 / 2,50 = 3:1 ✓
Quel objectif dois- tu viser ?
- En dessous de 1:1 — Avoid. You need a >Le taux de victoire est de 50% pour survivre.
- 1:1 à 2:1Acceptable pour les opérations à haute probabilité (65%+).
- 2 à 3 — Le bon point.C'est courant pour les transactions de swing et les démarches de rupture, ce qui vous laisse de la place pour vous tromper.
- 3:1 à 5:1Excellent. Les transactions à dynamisme et les configurations suivant la tendance peuvent y parvenir. Sachez que le taux de R:R plus élevé est souvent associé à une probabilité plus faible le marché ne donne pas d'argent gratuit.
- Au-dessus de 5:1Ce sont des courses à domicile, ne les faites pas comme votre pain et votre beurre.
La relation cachée: R: R et probabilité
Voici ce que la plupart des traders manquent:R: R et probabilité de gagner sont inversement corrélés.Plus votre objectif est éloigné, moins vous êtes susceptible de le atteindre. Un commerce 10:1 R:R est excellent en théorie mais si la probabilité d'atteindre cet objectif est de 5%, votre valeur attendue peut être négative.
Les mathématiques:Value attendue = (probabilité de gagner × récompense) − (probabilité de perte × risque)
EV = (0.40 × $300) − (0.60 × $100) = $120 − $60 = +$60 ✓
Commerce B:5:1 R: R, taux de gain de 15%
EV = (0.15 × $500) − (0.85 × $100) = $75 − $85 = −$10 ✗
Trade B has a better R:R but worse expected value because the probability collapsed.
Comment GemStox utilise R:R
Chaque signal GemStox contient les trois numéros dont vous avez besoin:
- Zone d'entréeoù passer votre commande
- niveau stop-losscalculé à partir de modèles de volatilité et non de pourcentages arbitraires
- cible take-profitbasé sur les niveaux de résistance, le profil de volume et les projections de volatilité
C'est ainsi que votre R: R est calculé automatiquement.pas seulement "qu'est-ce que l'échange" mais "est-ce que les mathématiques en valent la peine".
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