نسبة المخاطرة والمكافأة الرقم الواحد يجب أن يتقنه كل تاجر
اذهب إلى أي منتدى تداول وسترى نقاشاً لا نهايه حول معدلات الفوز. "ستراتيجيتي تفوز بـ 70% من الوقت!" يبدو مثيراً للإعجاب حتى تدرك أن الـ 30% الآخر يزيل جميع المكاسب وبعدها بعضها. معدل الفوز لا يهم بقدر ما يعتقد التجار.نسبة المخاطرة والمكافأة تفعل.
ما هو R: R؟
نسبة المخاطرة والمكافأة هي ببساطة:
If you're risking $100 to make $300: R:R = 3:1
If you're risking $100 to make $50: R:R = 0.5:1
If you're risking $100 to make $100: R:R = 1:1
لماذا R: R مهم أكثر من معدل الفوز
هذه هي الرياضيات التي تغير كل شيء:
- مع 1: 1 R: R، أنت بحاجة إلىمعدل الفوز بنسبة 50%فقط لتحقيق التسوية
- مع 2: 1 R: R، أنت فقط تحتاج إلىمعدل الفوز 33٪لتحقيق التوازن
- مع 3: 1 R: R، أنت فقط تحتاج إلىمعدل الفوز بنسبة 25%لتحقيق التوازن
- مع 5: 1 R: R، أنت فقط تحتاج إلىمعدل الفوز بنسبة 17%لتحقيق التوازن
هذا هو أكثر فكرة تحرير في التداول:يمكنك أن تكون مخطئا في معظم الأحيان و لا يزال لكسب المال إذا الفائزين الخاص بك كبيرة بما فيه الكفاية بالنسبة لفائزيك.
4 wins × $300 = $1,200
6 losses × $100 = $600
الربح الصافي: 600 دولار
That's a 60% return on total capital risked — with a losing معدل الربح.
كيفية حساب R: R لأي تجارة
- حدد سعر دخولك
- تعريف وقف الخسارة الخاص بكبناء على المستويات التقنية، التقلبات، أو الحد الأقصى من المبلغ بالدولار أبداً تعسفي.
- حساب المخاطر لكل سهم:الدخول - توقف = مخاطر لكل سهم
- حدد هدفكاستناداً إلى مستويات المقاومة أو التحركات القياسية أو توقعات التقلب
- احسب المكافأة لكل سهم:الهدف − الدخول = مكافأة للسهم
- R: R = مكافأة / مخاطر
Stock XYZ: Entry at $50, Stop at $47.50, الهدف at $57.50
Risk per share: $2.50 | Reward per share: $7.50
R: R = 7.50 / 2.50 = 3:1 ✓
ما هو الهدف الذي يجب أن تستهدف؟
- أسفل 1: 1 — Avoid. You need a >معدل الفوز بنسبة 50% فقط للبقاء على قيد الحياة
- 1: 1 إلى 2: 1المقبول لتحديدات احتمالية عالية (65%+). غالباً ما تقع صفقات الرأس والعكس المتوسط هنا.
- 2: 1 إلى 3: 1 — المكان الجميلشائعة للتجارة المتذبذبة و إعدادات الاختراق يمنحك مساحة للخطأ
- 3: 1 إلى 5: 1ممتازة. يمكن أن تحقق هذا التجارة الزخم والإعدادات التي تتبع الاتجاهات. كن على علم بأن ارتفاع R: R غالباً ما يأتي مع احتمال أقل لا يعطي السوق أموال مجانية.
- فوق 5: 1نادراً، هذه الركضات المنزلية، لا تعتمد عليها كخبز و زبدة
العلاقة الخفية: R: R والاحتمال
هذا ما يفتقده معظم التجار:R: R و احتمال الفوز تتواصل بشكل عكسي.كلما زادت إمكانية الوصول إلى هدفك، كلما زاد احتمالية الوصول إليه. التجارة 10:1 R: R رائعة في النظرية ولكن إذا كانت احتمال الوصول إلى هذا الهدف 5٪، قد تكون قيمتك المتوقعة سلبية.
الرياضيات:القيمة المتوقعة = (احتمال الفوز × الجائزة) − (احتمال الخسارة × المخاطر)
EV = (0.40 × $300) − (0.60 × $100) = $120 − $60 = +$60 ✓
التجارة ب:5: 1 R: R، معدل الفوز بنسبة 15٪
EV = (0.15 × $500) − (0.85 × $100) = $75 − $85 = −$10 ✗
Trade B has a better R:R but worse expected value because the probability collapsed.
كيف تستخدم GemStox R:R
كل إشارة GemStox تتضمن جميع الأرقام الثلاثة التي تحتاجها:
- منطقة الدخولأين يمكنك وضع طلبك
- مستوى وقف الخسارةيتم حسابها من نماذج التقلبات، وليس نسبة مئوية تعسفية
- الهدف جني الأرباحبناءً على مستويات المقاومة، وملف الحجم، وتوقعات التقلب
من هذه، يتم حساب R: R الخاص بك تلقائيًا. مزجًا مع درجة احتمالية الإشارة، تحصل على صورة كاملة:ليس فقط "ماذا للتبادل" ولكن "هل الرياضيات تستحق ذلك".
الحصول على إشارات مع صراحة R: R على كل صفقة.
GemStox يعطيك الدخول، وقف، الهدف، والاحتمال كل ما تحتاجه لتقييم التجارة. تصريح يومي $7.
عرض الخطط & الأسعار →