استراتيجيات تحديد حجم الموقع الرياضيات وراء حجم التجارة المثالي
ملخص:يحدد حجم الموقف مقدار محفظتك لتهدد في كل صفقة. يحقق الحجم الأمثل النمو على المدى الطويل مع التقليل من خطر الخسارة. يعطي معيار كيلي المثالية الرياضية؛ كيلي الفقري (1/4 إلى 1/2) أكثر أمانا للتداول في العالم الحقيقي.
لماذا حجم الموقع مهم أكثر من اختيار الأسهم
معظم المتداولين مهووسون بالأسهم التي يشترونهاحجم الموقف ليس اختيار الأسهم هو المحرك الرئيسي للعودة طويلة الأجل.المتداول مع متوسط اختيار الأسهم ولكن حجم الموقف ممتاز سوف تتفوق على المتداول مع اختيار الأسهم كبيرة ولكن حجم سيء على عينة كبيرة من الصفقات.
معايير كيلي
معايير كيلي، التي طورت من قبل جون ل. كيلي في مختبرات بيل في عام 1956، تحسب الجزء المثالي من المبلغ من المال إلى الرهان بالنظر إلى احتمال الفوز ونسبة دفع.
الصيغة:f* = (bp - q) / b
- (ف*= جزء من المبلغ المخصص للرهان
- b= الفرص المستلمة (نسبة مبلغ الفوز إلى مبلغ الخسارة)
- p= احتمال الفوز
- q= احتمال الخسارة (1 - ص)
f* = (3 × 0.55 - 0.45) / 3 = (1.65 - 0.45) / 3 = 0.40
Kelly says: risk 40% of your bankroll on this trade.
هذا عدواني للغاية ولهذا السبب معظم التجار يستخدمون الكيلي الفقري (1/4 إلى 1/2 من الكيلي الكامل).
كيلي الجزئية النهج العملي
كيلي كامل يزيد من النمو على المدى الطويل ولكن ينتج التقلبات القصوى والسحب العميق. معظم التجار المحترفين يستخدمونكيلي الجزئية:
- كيلي كاملة (1.0×):الحد الأقصى من النمو، الحد الأقصى من الألم
- نصف كيلي (0.5×):75٪ من النمو القصوى، 50٪ من السحب القصوى
- ربع كيلي (0.25×):** 50% من النمو القصوى، 25% من السحب القصوى
طرق أخرى لقياس الموقف
الجزء الثابت
المخاطرة بنسبة مئوية ثابتة من محفظتك على كل صفقة (عادة 1-2٪). بسيطة وفعالة، لا تتطلب معرفة معدل الفوز أو احتمالات.
القياس القائم على التقلب
تعديل حجم الموقف بناءً على التقلبات الحالية للسهم. المواقع الصغيرة للسهم ذات التقلبات العالية، والمواقع الكبيرة للسهم ذات التقلبات المنخفضة. هذا يساوي المخاطر على جميع المواقع.
المبلغ الثابت بالدولار
استثمر نفس المبلغ بالدولار في كل صفقة. بسيطة ولكن تتجاهل كل من التقلبات و ثقة لا يوصى بها للتجار النشطين.
كيف يتعامل GemStox مع حجم الموقف
تتضمن كل إشارة GemStox درجة الثقة المستمدة من نتائج محاكاة مونت كارلو والتحقق المتقاطع. هذا درجة الثقة يوجّه بشكل ضمني تحديد حجم الموقف:
- عالية ثقة (80٪ +):موقف أكبر مناسب
- المتوسط ثقة (60-80%):حجم الموقف القياسي
- أقل من ثقة (أقل من 60٪):وضع أصغر أو تخطي
الحصول على إشارات ثقة
كل إشارة GemStox تتضمن إشارة احتمالية معززة درجة الثقة. تبدأ مع 7 $ تصريح يومي أو 14 يوم تجربة مجانية.
ابدأ تجربة مجانية