تداول التحقق المتقاطع لماذا إشارات الإجماع تتفوق على مؤشرات واحدة

وهنا لغز: لديك 10 أطباء مختلفين، كل منهم صحيح 70٪ من الوقت عند تشخيص حالة بشكل مستقل. ما هي الاحتمالية أنها كلها صحيحةفي نفس الوقتعلى نفس المريض فقط بالصدفة

الإجابة:0.7¹⁰≈ 2.8%.

وعلى العكس من ذلك، احتمال أن يضع طبيب واحد على الأقل علامة خاطئة على المريض الصحي بأنه مريض:1 − 0.3¹⁰≈ 99.9994%.

هذا هو المبدأ الرياضي وراء التحقق المتقاطع و هو المفهوم الوحيد الأكثر قوة في توليد الإشارات. دعونا نفهم لماذا.

مشكلة الإيجابيات الخاطئة

كل مؤشر تداول لديه معدل إيجابي كاذب. يسبب مؤشر مؤشر القوة النسبية إشارات "مفرطة المبيعات" في الاتجاهات الهبوطية التي تستمر في الانخفاض. تشتعل التقاطعات ماكد في الأسواق المضطربة التي لا تذهب إلى أي مكان. تحدث ارتفاعات الحجم على التوزيع غالبًا مثل التراكم.

مؤشر واحد مع معدل إيجابي كاذب بنسبة 15٪ يتم تطبيقه على 12000 مخزون1800 إشارة كاذبة يومياًحتى عند معدل الإيجابية الخاطئة بنسبة 5٪، هذا 600 إشارة مزيفة يومياً. الضوضاء تغلب على الإشارة.

الحل ليس مؤشر واحد أفضل. لا يوجد مؤشر واحد مثالي.الحل يتطلبمؤشرات مستقلة متعددة توافق عليهاالتحقق من الصلاحية المتقاطعة

الرياضيات للتحقق المتقاطع

افترض أن لديك فئات متعددة الاستراتيجية مستقلة، كل منها مع معدل إيجابي كاذب بنسبة 10٪ على أي مخزون معين:

بطبيعة الحال، النماذج ليست مستقلة تماما في الممارسة العملية. مؤشرات تقنية (مؤشر القوة النسبية و ماكد) مترابطة إلى حد ما كلاهما يتفاعل مع السعر.المفتاح هو ضمان أن النماذج الخاصة بك متنوعة حقا:التقنية، الأساسية، القائمة على التقلبات، القائمة على المشاعر، القائمة على التدفق. عندما تشير هذه الإطارات المختلفة إلى نفس الاتجاه، فإن احتمال أن يكون الضجيج يقترب من الصفر.

ما تعنيه كلمة "مستقل" في الواقع

لتحقيق التحقق المتقاطع للعمل، يجب أن تحلل النماذج الخاصة بكالبيانات المختلفة ذات المنهجيات المختلفة.عشرة تغيرات من المتوسط المتحرك لا تعتبر أنها جميعها تنظر إلى الشيء نفسه (السعر) بنفس النهج (اكتشاف الاتجاه المتأخر).

فئات متعددة الاستراتيجية GemStox متنوعة عمدا:

1. محاكاة استوكاستيةتوزيعات الاحتمالات لطرق الأسعار (الإحصائية)
2. GARCH التقلبنمذجة التباين المشروط (الاقتصادية)
3. تقييم DCFالقيمة الجوهرية من التدفقات النقدية (الأساسية)
4. التركيب الجوديدرجة الاقتصاد التجاري (الأساسية)
5. معدل العكستحليل التوازن الإحصائي (كمي)
6. تدفق الخياراتبيانات المواقع المؤسسية (المشتقات)
7. التواصل بين الأصولالسندات والسلع والعملات (الكترونية)
8. نظام الزخمتصنيف قوة الاتجاه (فني)
9. تحليل المشاعرقياس علم النفس في الجمهور (السلوك)
10. ملف حجمنظرية سوق المزاد (منظمة الأسواق الصغيرة)

كل فئة تستخدم بيانات دخول مختلفة والرياضيات المختلفة. عندما يوافقون، ليس لأنها مرتبطةالإشارة حقيقية

كيف يبدو الإجماع

يظهر إشارة ثقة عالية عندما يتقارب العديد من فئات الاستراتيجية:

مقارنة هذا مع إشارة مؤشرة واحدة نموذجية: "مؤشر القوة النسبية مبيعا بشكل مفرط شراء". هذا نقطة بيانات واحدة. لا توثيق متقاطع. لا توافق. قد يعمل. قد لا. ليس لديك أي طريقة لمعرفة.

معدل التصفية 99٪

تُولد GemStox آلاف الإشارات المحتملة كل يوم واحدة من كل فئة استراتيجية على كل سهم. لكن الإشارات التي تحقق توافقًا عبر النموذج فقط هي التي تنجو. النتيجة:99% من الإشارات الأولية يتم تصفية خارج.

هذا ليس رقم تسويق. إنها النتيجة الطبيعية لتحتاج التأكيدات المستقلة المتعددة قبل إصدار إشارة. إنتاج أقل بكثير من الإشارات ولكن كل واحد يحمل زيغ 15 جيغز أعلى بكثير.

كيفية تطبيق التحقق المتقاطع على التداول الخاص بك

حتى بدون الوصول إلى فئات متعددة الاستراتيجية، يمكنك تطبيق مبدأ التحقق من الصلاحية المتقاطعة:

1. لا تتصرف على مؤشر واحدإذا قال مؤشر الـ مؤشر القوة النسبية شراء، انتظر تأكيد من إطار آخر على الأقل (حجم، الأساسيات، تدفق الخيارات).
2. استخدم مصادر البيانات المتنوعةالسعر + الحجم + الأساسيات + المشاعر = أربعة وجهات نظر مستقلة. إذا كانت جميعها تتوافق، فإن فرصك تتحسن بشكل كبير.
3. تتبع أي مجموعات تعمل.بمرور الوقت ستكتشف أن بعض مجموعات التأكيدات تنتج نتائج أفضل من غيرها
4. عندما تكون في شك، مرّ.إشارة بدون تأكيد متقاطع هي إلقاء عملة لا يتوجب عليك تبادل كل فكرة